Фьючерсы и опционы Мастер-класс "Опционный арбитраж" Арбитраж ФОРТС

[vitruv]

Мастер-класс "Опционный арбитраж"

Описание
Арбитраж - это безрисковое извлечение прибыли. Один актив может по разному стоить на двух площадках. Тогда его можно купить, где дешевле, и продать, где дороже. Разницу в карман. В теории все просто. На практике надо учитывать скорости работы серверов и алгоритмов, комиссии, проскальзывания и другие факторы. За одной возможностью охотятся сотни трейдеров и алгоритмов

Арбитраж на опционах сложнее и разнообразнее, а потому дает больше возможностей. Можно делать арбитраж между разными страйками, между разными сериями, а можно делать риск-арбитраж между опционами на разные активы.

Арбитраж на опционах может быть основной стратегией, а может быть вспомогательным инструментом у маркет-мейкера. Он несет в себе меньше рисков, чем стратегии голой покупки/продажи волатильности, но требует специализированное ПО и быстрое подключение к бирже.

Программа курса:

День 1
3 апреля, начало в 19:30 по Москве, продолжительность — 2 ч.

1. Арбитраж страйков
2. Основы маркет-мейкинга опционов
3. Программы маркет-мейкинга Московской Биржи

День 2
4 апреля, начало в 19:30 по Москве, продолжительность — 2 ч.

1. Основы опционного арбитража улыбок волатильности
2. Фронтальные и угловые арбитражные колебания улыбки
3. Особенности ведения опционных портфелей в арбитражном режиме

День 3
6 апреля, начало в 19:30 по Москве, продолжительность — 2 ч.

1. Практические примеры опционного арбитража товаров, индексов и пр.
2. Опционный арбитраж в сравнении с торговлей волатильностью и торговлей угловых колебаний ухмылки
3. Арбитраж индекса доллара, как нелинейной конструкции

День 4
7 апреля, начало в 19:30 по Москве, продолжительность — 2 ч.

1. Арбитраж ухмылки фондового индекса и входящих в него акций
2. Симуляция индекса акций при арбитраже волатильности
3. Специфика ведения опционных портфелей в режиме опционного арбитража портфель-индекс
4. Российская специфика возможностей опционного арбитража

Подробнее: